Банк России предложил новую модель установления макропруденциальных лимитов (МПЛ), которая обещает изменить подход к управлению кредитными рисками. Ключевым моментом этих изменений является введение пересекающихся интервалов показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Это означает, что банки получат значительно большую свободу в распределении кредитов внутри установленных лимитов, нежели раньше.
Суть предложенных изменений заключается в следующем: предельные значения МПЛ останутся прежними для всех банков, но сами диапазоны ПДН будут определяться советом директоров Банка России. Вместо жесткого разделения на категории, банки получат возможность маневрировать, перераспределяя кредитные ресурсы внутри установленных интервалов. Например, банк, достигший предела МПЛ по кредитам с ПДН свыше 80%, сможет сократить выдачу таких кредитов и одновременно увеличить объем кредитов с ПДН от 50% до 80%. Фактически, это позволяет банкам самостоятельно балансировать кредитный портфель, минимизируя риски.
Предложенные изменения вызвали неоднозначную реакцию экспертов. Петр Арронет из Инго-банка считает их наиболее актуальными для крупных банков с высокой долей кредитов в интервале 50–80% ПДН. МФО также положительно оценили инициативу, отметив, что переток кредитов возможен только из более рискованного сегмента в менее рискованный, что не увеличивает общую долю рискованных займов. Юрий Беликов из «Эксперт РА» особо подчеркивает важность исключения кредитов на рефинансирование из расчета МПЛ. Геннадий Фофанов из «Инвойскафе» ожидает, что изменения в первую очередь затронут сегмент необеспеченного потребкредитования, где эффективность МПЛ уже доказана.
Внедрение новой системы МПЛ может привести к снижению рисков в банковском секторе за счет более эффективного управления кредитными портфелями. Однако, как отмечают эксперты, эффект будет неоднородным для разных сегментов рынка. Потребуется мониторинг и корректировка системы в зависимости от реакции рынка и экономических условий. Кроме того, новые правила потребуют от банков внедрения более сложных систем управления рисками и контроля за соблюдением МПЛ.
Виктория Романова
